长江货币管家: 长江货币管家货币市场基金2024年年度报告

发布日期：2025-04-14 18:50    点击次数：176

 长江货币管家货币市场基金 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司  基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司    报告送出日期:2025 年 03 月 31 日                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2025年03 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                      第 1页，共 59页                                                                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                                第 2页，共 59页                                                                                          长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                              第 3页，共 59页                                                                                      长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                           第 4页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                     §2 基金简介 基金名称                 长江货币管家货币市场基金 基金简称                 长江货币管家 基金主代码                890017 基金运作方式               契约型开放式 基金合同生效日              2022 年 07 月 19 日 基金管理人                长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人                中国证券登记结算有限责任公司 报告期末基金份额总额           2,913,517,438.13 份 基金合同存续期              不定期 注：自 2022 年 7 月 19 日起，长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划（以下简称 "原集合计划"）正式变更为长江货币管家货币市场基金（以下简称"本基金"）。《长江 货币管家货币市场基金基金合同》于 2022 年 7 月 19 日生效，原《长江证券超越理财货 币管家集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。《基金合同》生效前原集合 计划份额持有人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，于基金合 同生效日（即 2022 年 7 月 19 日）自动转换为本基金基金份额。                    在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力 投资目标                    争实现超越业绩比较基准的投资回报。                    本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风                    险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的                    前提下，提高基金收益。本基金的主要投资策略包括： 投资策略 业绩比较基准             活期存款利率（税后）                    本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益均低 风险收益特征                    于股票型基金、混合型基金和债券型基金。        项目          基金管理人         基金托管人 名称              长江证券（上海）资产管理 中国证券登记结算有限责                 有限公司         任公司                     第 5页，共 59页                                          长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告          姓名         高杨                        陈晨 信息披露负          联系电话       4001-166-866              010-50938723 责人          电子邮箱       zgxxpl@cjsc.com.cn        zctg@chinaclear.com.cn 客户服务电话              4001-166-866              4008-058-058 传真                  021-65779500              - 注册地址                上海市虹口区新建路 200 号           北京市西城区太平桥大街                     B 栋 19 层                  17 号 办公地址                上海市虹口区新建路 200 号           北京市西城区锦什坊街 26                     国华金融中心 B 栋 19 层           号 邮政编码                200080                    100033 法定代表人               杨忠                        于文强 本基金选定的信息披露报纸名称      证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com                     上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 基金年度报告备置地点                     B 栋 19 层    项目               名称                        办公地址 会计师事务所        中审众环会计师事务所（特殊普             湖北省武汉市武昌区中北路 166               通合伙）                       号长江产业大厦 17-18 楼 注册登记机构        中国证券登记结算有限责任公司             北京市西城区太平桥大街 17 号           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                     金额单位：人民币元 指标                                                     -2022 年 12 月 31 日 本期已实现收益            23,628,744.86      29,564,774.11      15,722,131.52 本期利润               23,628,744.86      29,564,774.11      15,722,131.52 本期净值收益率                  0.9629%            1.0465%            0.4266% 指标 期末基金资产净值        2,913,517,438.13   1,881,224,749.69   2,643,908,093.14 期末基金份额净值                  1.0000             1.0000             1.0000                             第 6页，共 59页                                       长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 标 累计净值收益率            2.4546%       1.4776%       0.4266% 注：（1）本基金按日计算并按月支付收益。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币 市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。（3）表中的"期末"均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是 否为开放日或交易所的交易日。（4）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。                                     业绩比较                    份额净值 业绩比较           份额净值                      基准收益     阶段             收益率标 基准收益                 ①－③     ②－④           收益率①                      率标准差                     准差②      率③                                        ④ 过去三个月      0.1971%  0.0003% 0.0883%  0.0000% 0.1088% 0.0003% 过去六个月      0.4053%  0.0003% 0.1766%  0.0000% 0.2287% 0.0003% 过去一年       0.9629%  0.0009% 0.3516%  0.0000% 0.6113% 0.0009% 自基金合同      2.4546%  0.0008% 0.8638%  0.0000% 1.5908% 0.0008% 生效起至今 注：（1）本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）；（2）本基金按日计算并按 月支付收益；（3）本基金基金合同生效日为 2022 年 07 月 19 日。 益率变动的比较                          第 7页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 较 注：本基金基金合同生效日为 2022 年 07 月 19 日，基金合同生效当年的基金净值增长 率及同期业绩比较基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。                                             单位：人民币元     年度   已按再投资形   直接通过应付         应付利润本年    年度利润分配 备                     第 8页，共 59页                                          长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告           式转实收基金          赎回款转出金            变动           合计          注                                额   合计      68,378,651.85   4,381,327.18 -3,844,328.54 68,915,650.49   -                           §4 管理人报告   长江证券（上海）资产管理有限公司于 2014 年 9 月 16 日正式成立，是长江证券股 份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。 注册地上海，注册资本 23 亿元人民币。   公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回 报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与 客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐， 以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品 架构，为客户提供多元化资产配置方案。   截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈 定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、 长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券 投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起 式证券投资基金、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型 发起式证券投资基金、长江致惠 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江 鑫选 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券 投资基金、长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证 券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江惠盈 9 个月持有期债券型发起 式证券投资基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合 型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江 长扬混合型发起式证券投资基金、长江长宏混合型发起式证券投资基金、长江安悦利率 债债券型证券投资基金、长江 90 天持有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混 合型发起式证券投资基金、长江旭日混合型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基 金、长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、                             第 9页，共 59页                                长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 长江货币管家货币市场基金。             任本基金的基金经理（助理） 证券  姓名     职务        期限      从业               说明              任职日期    离任日期 年限                            国籍：中国。硕士研究生，                            具备基金从业资格。曾任长                            江证券（上海）资产管理有                            限公司交易员、基金经理助                            理。截至本报告期末任长江                            乐享货币市场基金、长江乐                            盈定期开放债券型发起式                            证券投资基金、长江货币管 王林希 基金经理 2023-08-31 -  8 年 家货币市场基金、长江乐睿                            纯债一年定期开放债券型                            发起式证券投资基金、长江                            安悦利率债债券型证券投                            资基金、长江安享纯债 18                            个月定期开放债券型证券                            投资基金、长江 90 天持有                            期债券型证券投资基金的                            基金经理。                            国籍：中国，硕士研究生，                            具备基金从业资格。曾任上                            海农村商业银行股份有限                            公司交易员、长江证券（上 周川博 基金经理 2024-10-11 -      海）资产管理有限公司研究                        年                            员。截至本报告期末任长江                            乐享货币市场基金、长江货                            币管家货币市场基金的基                            金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和                  第 10页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。   本基金管理人根据相关法规要求，制定了《长江证券（上海）资产管理有限公司公 平交易管理办法》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用的范围涵盖境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动，同时包括授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，旨在 规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。   （1）公司不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性， 建立研究与投资的业务交流机制，保持通畅的交流渠道，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会，创建公平交易的制度环境。   （2）公司建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支 持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。   （3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策 主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。 基金经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过审批程序。   （4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库，明确证券备选池和交易对 手库的建立和维护程序，并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和 关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易对手库，基金经理在此基础上构建具体 的投资组合。   （5）公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制，不同基金经理之间的持仓和 交易等重大非公开投资信息应相互隔离。   （6）公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。   （7）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平 交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一 交易日内进行反向交易，及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。   （8）公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向经营管理层 汇报并采取相关控制和改进措施。                     第 11页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   （9）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的 收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符 合公平交易原则。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。   （1）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析   根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。   （2）扩展时间窗口下的价差分析   本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在   （3）基金或组合间模拟溢价金额分析   对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。   本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。   本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 能主要依赖消费温和复苏与财政政策发力；与此同时，房地产投资下滑、有效需求不足 仍构成主要拖累。   货币政策维持宽松基调，降准、降息推动利率中枢显著下移，债券市场全年演绎资 产荒驱动牛市，利率水平下行速度有所加快。长端利率震荡下行，30 年期国债收益率下                     第 12页，共 59页                                     长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 行约 90BP 至约 1.9%，10 年期国债收益率下行约 90BP 至约 1.7%；短端利率全年整体下 行，1 年期国债收益率下行约 105BP 至约 1.1%，1 年期 AAA 同业存单利率下行约 85BP 至约 1.6%，年末 1 年期国债反映市场对宽松政策持续性的强烈预期。债券市场行情驱动 因素主要有二：一是货币政策宽松加码，央行通过降息与结构性工具释放流动性，货币 市场利率中枢下移，直接传导至债券市场定价；二是信用债供给收缩加剧资产荒，城投 债发行受化债政策约束，信用债净融资同比减少，AAA 级 1 年期信用利差压缩。整体而 言，2024 年利率在经济弱复苏、政策强宽松、资产荒深化的框架下完成重定价，国债收 益率显著下行，波动有所加大。    报告期内，本基金采取稳健的投资策略，保持合理组合剩余期限，在控制组合流动 性风险、稳定组合正负偏离在合理范围内的前提下，争取稳定的投资回报。    本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.9629%，同期业绩比较基准收益率为    展望 2025 年中国宏观经济与债券市场，债券利率走势或将呈现政策驱动型下行、 资产荒深化的双重特征。房地产周期下行、库存周期去库与政策托底需求形成共振，经 济基本面仍将支撑债券市场；企业投资回报率下行趋势未改，货币政策强调稳增长及支 持财政发力，利率下行仍有空间。    货币政策方面，2025 年央行预计延续降息降准组合拳，继续下调逆回购利率和 LPR， 推动短端利率进一步下行，国债收益率可能维持低位。同时，7 天逆回购利率或将带动 货币市场利率中枢下移，直接压低短端利率。财政政策方面，尽管财政政策发力推升利 率债供给，但信用债或延续供应收缩，加剧资产荒格局，利率债可能成为资金主要承接 载体，固定收益资产在资产荒深化和政策宽松驱动下仍具配置价值。    本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发， 完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对 基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、 专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点 开展的监察稽核工作包括：    （1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐 患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合                       第 13页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 规运作。   （2）根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管 理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进 行持续监督，跟踪检查执行情况。   （3）注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务 学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以"诚信 勤勉为投资人服务"为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性，在完善内 部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人 的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。   报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有 关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。估值委员会由公司领导、 运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门 工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰 富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经 理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其 进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用 来进行证券估值的初始价格。估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和 估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算 的公允性，以维护广大投资者的利益。   报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。   根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，每日进行收益分配，每月集 中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。   本基金本报告期内累计分配收益 23,628,744.86 元。   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。                     第 14页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                    §5 托管人报告   本报告期内，本托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面 进行了监督和复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。   本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。                     §6 审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          标准无保留意见 审计报告编号          众环审字（2025）0100352 号 审计报告标题           审计报告 审计报告收件人          长江货币管家货币市场基金全体持有人： 审计意见             我们审计了后附的长江货币管家货币市场基金财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度                  的利润表、净资产变动表以及财务报表附注。                  我们认为，长江货币管家货币市场基金财务报表在所有                  重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员                  会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定以及允许                  的基金行业实务操作编制，公允反映了长江货币管家货                  币市场基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度                     第 15页，共 59页                                长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告               的经营成果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计               工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责               任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照               中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江货币管               家货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。               我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发               表审计意见提供了基础。 强调事项          - 其他事项          - 其他信息          管理人长江证券（上海）资产管理有限公司对其他信息               负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括长江               货币管家货币市场基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，               但不包括财务报表和我们的审计报告。               我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们               也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。               结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信               息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们               在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎               存在重大错报。               基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重               大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何               事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理人负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任            员会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许               的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反               映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报               表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 责任            错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意               见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保               证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总               能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期               错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财               务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。               在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业               判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：               （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大               错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获               取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。               由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或               凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错               报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风               险。                  第 16页，共 59页                                        长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                      （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计                      程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。                      （三）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估                      计及相关披露的合理性。                      （四）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。                      同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江货币管                      家货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或                      情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结                      论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报                      告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果                      披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论                      基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项                      或情况可能导致长江货币管家货币市场基金不能持续                      经营。                      （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价                      财务报表是否公允反映相关交易和事项。                      我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计                      发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的                      值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称            中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名             余宝玉          胡锐 会计师事务所的地址            湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17-18                      楼 审计报告日期               2025-03-25                          §7 年度财务报表 会计主体：长江货币管家货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                       单位：人民币元                                     本期末                上年度末        资 产           附注号 资 产： 货币资金                 7.4.7.1      758,326,527.01   1,098,769,405.42 结算备付金                                          -                  - 存出保证金                                          -                  - 交易性金融资产              7.4.7.2    1,626,374,345.52     988,414,261.16                          第 17页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 其中：股票投资                                   -                  -    基金投资                                   -                  -    债券投资                 1,626,374,345.52        988,414,261.16    资产支持证券投资                               -                  -    贵金属投资                                  -                  -    其他投资                                   -                  - 衍生金融资产        7.4.7.3                  -                     - 买入返售金融资产      7.4.7.4     632,670,589.00                     - 应收清算款                                  -                     - 应收股利                                      -                  - 应收申购款                                     -                  - 递延所得税资产                                   -                  - 其他资产          7.4.7.5                  -                     - 资产总计                    3,017,371,461.53      2,087,183,666.58                              本期末                  上年度末    负债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                      -                  - 交易性金融负债                                   -                  - 衍生金融负债        7.4.7.3                  -                     - 卖出回购金融资产款                 100,073,325.86        203,136,548.78 应付清算款                                     -                  - 应付赎回款                                     -                  - 应付管理人报酬                        2,408,305.54       1,697,063.51                  第 18页，共 59页                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 应付托管费                                      133,794.74           94,281.30 应付销售服务费                                    668,973.77          471,406.53 应付投资顾问费                                             -                   - 应交税费                                           484.69                   - 应付利润                                       316,783.40          331,567.96 递延所得税负债                                             -                   - 其他负债                    7.4.7.6            252,355.40          228,048.81 负债合计                                   103,854,023.40      205,958,916.89 净资产： 实收基金                    7.4.7.7      2,913,517,438.13    1,881,224,749.69 未分配利润                   7.4.7.8                     -                   - 净资产合计                                2,913,517,438.13    1,881,224,749.69 负债和净资产总计                             3,017,371,461.53    2,087,183,666.58 注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 会计主体：长江货币管家货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单位：人民币元                                             本期          上年度可比期间           项 目               附注号                                       至 2024 年 12 月 31 至 2023 年 12 月 31                                              日                日 一、营业总收入                                  54,616,503.87    64,993,295.88 其中：存款利息收入                  7.4.7.9       20,392,058.38      29,110,722.69    债券利息收入                                            -                  -                            第 19页，共 59页                                    长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    资产支持证券利息收入                                 -               -    买入返售金融资产收入                      8,140,596.10    7,345,336.53    其他利息收入                                     -               - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                   -               -    基金投资收益                                     -               -    债券投资收益          7.4.7.11       26,083,849.39   28,537,236.66    资产支持证券投资收益                                 -               -    贵金属投资收益                                    -               -    衍生工具收益          7.4.7.12                   -               -    股利收益            7.4.7.13                   -               -    其他投资收益                                     -               - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总支出                         30,987,759.01   35,428,521.77 其中：卖出回购金融资产支出                        557,199.88      910,044.54 三、利润总额（亏损总额以“-”                   23,628,744.86   29,564,774.11 号填列）                     第 20页，共 59页                                           长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 减：所得税费用                                              -                - 四、净利润（净亏损以“-”号                           23,628,744.86    29,564,774.11 填列） 五、其他综合收益的税后净额                                        -                - 六、综合收益总额                                 23,628,744.86    29,564,774.11 会计主体：长江货币管家货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                          单位：人民币元                                            本期       项 目                  2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                        实收基金             未分配利润            净资产合计 一、上期期末净资产           1,881,224,749.69              -    1,881,224,749.69 二、本期期初净资产           1,881,224,749.69              -    1,881,224,749.69 三、本期增减变动额（减         1,032,292,688.44              -    1,032,292,688.44 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额                   - 23,628,744.86        23,628,744.86 （二）、本期基金份额    1,032,292,688.44              -    1,032,292,688.44 交易产生的净资产变动 数（净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款   63,481,492,976.09              - 63,481,492,976.09 （三）、本期向基金份                   - -23,628,744.86      -23,628,744.86 额持有人分配利润产生 的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产     2,913,517,438.13              -    2,913,517,438.13                                 上年度可比期间      项 目             2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金             未分配利润            净资产合计 一、上期期末净资产     2,643,908,093.14              -    2,643,908,093.14 二、本期期初净资产     2,643,908,093.14              -    2,643,908,093.14 三、本期增减变动额（减    -762,683,343.45              -     -762,683,343.45 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额                   - 29,564,774.11        29,564,774.11 （二）、本期基金份额     -762,683,343.45              -     -762,683,343.45                            第 21页，共 59页                                         长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 交易产生的净资产变动 数（净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款   64,294,122,912.30              - 64,294,122,912.30 （三）、本期向基金份                   - -29,564,774.11     -29,564,774.11 额持有人分配利润产生 的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产     1,881,224,749.69              -   1,881,224,749.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:         杨忠              潘山                       何永生  —————————          —————————                 —————————   基金管理人负责人          主管会计工作负责人                  会计机构负责人    长江货币管家货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可2022866 号文《关于准予长江证券超越理财货币管 家集合资产管理计划变更注册的批复》准予变更注册。根据《中华人民共和国证券投资 基金法》和《长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定， 自 2022 年 7 月 19 日起，长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划（以下简称“原 集合计划”）正式变更为本基金。《长江货币管家货币市场基金基金合同》于 2022 年 7 月 19 日生效，原《长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划集合资产管理合同》 同日起失效。《长江货币管家货币市场基金基金合同》生效后继续持有的原集合计划份 额，于基金合同生效日（即 2022 年 7 月 19 日）自动转换为本基金基金份额。本基金的 基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国证券登记结算有 限责任公司。    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江货币管家货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期 限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在 1 个月以内的 债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司 债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。    本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。                           第 22页，共 59页                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会 计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下 简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。    本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业 协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金 营成果和净资产变动情况。    本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间 为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。    本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    （1）金融资产的分类    本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始 确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。    本基金持有的交易性债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金目前无分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产。    除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资 产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确                              第 23页，共 59页                                 长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 认后不得进行重分类。   本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   ①本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；   ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。   管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是 两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特 定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期 产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评 估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。   （2）金融负债的分类   本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以 摊余成本计量的金融负债。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。   （1）金融工具的初始确认   金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。   在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价 款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。   （2）金融工具的后续计量   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   本基金对所持有的交易性债券投资等以摊余成本法进行后续计量。同时采用“影子 定价”考虑价值偏离度。本会计期间内，本基金持有的债券投资等的摊余成本接近其公 允价值。                   第 24页，共 59页                                 长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   ②以摊余成本计量的金融资产   对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。产生的利得或损失， 在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。   ③以摊余成本计量的金融负债   初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。   （3）金融工具的终止确认   满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：   ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；   ②该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方；   ③该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   ①所转移金融资产的账面价值；   ②因转移金融资产而收到的对价。   金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或 该部分金融负债）。   （4）金融工具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并 确认损失准备：   ①预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预 期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。   在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同 期限（包括考虑续约选择权）。   整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预 计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信 用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。   对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。   除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备：                   第 25页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或   -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。   ②预期信用损失准备的列报   为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新 计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债 表中列示的账面价值。   ③核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记 该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在 本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   估值对象为基金所拥有的银行存款本息、应收款项、交易性债券投资、债券回购等 资产及负债,本基金的估值原则如下：   （1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日 计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。   （2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价 计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估， 即“影子定价”。   （3）当影子定价确定的基金资产净资产与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏 离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 易日内将正偏离度绝对值调整到 0.50%以内。当负偏离度绝对值达到 0.50%时，基金管 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并 终止基金合同进行财产清算等措施。   （4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （5）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按照 国家最新规定估值。                    第 26页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是同时满足下列 条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：   （1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。   （2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申 购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。   处置交易性金融资产的投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。交易费用于交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。   债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业 代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计 算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入 当期损益。   利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。   买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资 金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的 可采用直线法。                    第 27页，共 59页                                    长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。   本基金的管理费、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。   本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。   卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较 小的可采用直线法。   本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益； 如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。   （1）基金利润的构成：基金收益包括基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。   （2）基金收益分配原则   ①本基金每份基金份额享有同等分配权。   ②本基金收益支付方式为红利再投资。   ③本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据 每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益， 并在分红日根据实际净收益按月支付。   ④本基金根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净 收益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益； 若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益。   ⑤进行收益支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增 加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金 份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的 基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，将启动应急机制保障基金平稳运 行。   ⑥投资者赎回基金份额时，不支付对应的收益，其累计未结转收益将在月度分红时 支付。   ⑦投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利 率进行收益支付。   ⑧当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的                      第 28页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。    ⑨在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则和支付方式， 不需召开基金份额持有人大会。    ⑩如需召开基金份额持有人大会，基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记 日登记的份额体现其持有的权益。    法律法规或监管机构另有规定的从其规定。    （3）收益分配方案：本基金按日计算并按月支付收益，基金管理人于每个分红期 截止日起两个交易日内公告基金收益分配方案。    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：    本基金日常对债券投资估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按 照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊 销，每日计提损益。同时，为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场 利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，基金管理人于每一估值日，采用估 值技术对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。其中对于在上海证券交 易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处 理标准另有规定的除外），公允价值估值方法采用第三方估值机构提供的价格数据进行。    本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。                     第 29页，共 59页                                  长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税20081 号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字200816 号《关于做好调整证券交易 印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税201285 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证 监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策的公告》、财税2015101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税201636 号《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 201756 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项 列示如下：    （1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及 持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于 金融同业往来利息收入。    公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值 税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。    （2）对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证 券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。    （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。    （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的 法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股 期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过                    第 30页，共 59页                                              长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。   （6）对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税， 对受让方不再缴纳印花税。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。                                                               单位：人民币元                                   本期末                       上年度末           项目 活期存款                                 3,649,714.02             204,458,158.91 等于：本金                                3,648,000.92             204,353,006.66    加：应计利息                                1,713.10                 105,152.25    减：坏账准备                                       -                          - 定期存款                               754,676,812.99             894,311,246.51 等于：本金                              752,000,000.00             891,000,000.00    加：应计利息                            2,676,812.99               3,311,246.51    减：坏账准备                                       -                          - 其中：存款期限 1 个月以内                                  -                          -    存款期限 1-3 个月                                  -                          -    存款期限 3 个月以上                     754,676,812.99             894,311,246.51 其他存款                                            -                          - 等于：本金                                           -                          -    加：应计利息                                       -                          -    减：坏账准备                                       -                          -      合计                            758,326,527.01           1,098,769,405.42                                                              单位：人民币元                                          本期末      项目                按实际利率计算的                                     影子定价            偏离金额         偏离度(%)                  账面价值       交易所             -                       -              -            -        市场 债券    银行间      1,626,374,345.52 1,628,217,347.14 1,843,001.62        0.0633        市场        合计      1,626,374,345.52 1,628,217,347.14 1,843,001.62        0.0633                                第 31页，共 59页                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 资产支持证券                      -                -            -          -   合计         1,626,374,345.52 1,628,217,347.14 1,843,001.62     0.0633                                        上年度末    项目              按实际利率计算的                                   影子定价           偏离金额         偏离度(%)                  账面价值     交易所                     -                -        -   -      市场 债券 银行间   988,414,261.16 988,428,387.98 14,126.82 0.0008      市场      合计  988,414,261.16 988,428,387.98 14,126.82 0.0008 资产支持证券                -              -         -      -   合计     988,414,261.16 988,428,387.98 14,126.82 0.0008 注：（1）偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值；（2）偏离度＝偏离金额 /通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。                                                           单位：人民币元                                              本期末         项目                             2024 年 12 月 31 日                                账面余额                其中：买断式逆回购 交易所市场                                         -                        - 银行间市场                           632,670,589.00                         - 合计                              632,670,589.00                         -                                             上年度末         项目                             2023 年 12 月 31 日                                账面余额                其中：买断式逆回购 交易所市场                                         -                        - 银行间市场                                         -                        - 合计                                            -                        - 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。                              第 32页，共 59页                                           长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。                                                            单位：人民币元                             本期末                           上年度末        项目 应付券商交易单元保证金                                  -                          - 应付赎回费                                        -                          - 应付证券出借违约金                                    -                          - 应付交易费用                               53,055.40                  28,748.81 其中：交易所市场                                     -                          -    银行间市场                             53,055.40                  28,748.81 应付利息                                         -                          - 预提费用                                199,300.00                 199,300.00      合计                             252,355.40                 228,048.81                                                        金额单位：人民币元                                  本期      项目          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                基金份额（份）                     账面金额 上年度末              1,881,224,749.69         1,881,224,749.69 本期申购             63,481,492,976.09        63,481,492,976.09 本期赎回（以“-”号填列）   -62,449,200,287.65       -62,449,200,287.65 本期末               2,913,517,438.13         2,913,517,438.13 注：上述申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。                                                          单位：人民币元       项目           已实现部分              未实现部分             未分配利润合计 上年度末                            -                -                    - 本期期初                            -                -                    - 本期利润                23,628,744.86                -        23,628,744.86 本期基金份额交易产生                      -                -                    - 的变动数 其中：基金申购款                       -                 -                      -                          第 33页，共 59页                                        长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告     基金赎回款                      -               -                     - 本期已分配利润           -23,628,744.86               -        -23,628,744.86 本期末                            -               -                     -                                                          单位：人民币元                              本期                     上年度可比期间        项目          2024 年 01 月 01 日至 2024      2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 活期存款利息收入                       8,209,273.51                9,082,076.75 定期存款利息收入                      12,181,584.27               20,028,622.31 其他存款利息收入                                  -                           - 结算备付金利息收入                          1,200.60                       23.63 其他                                        -                           -      合计                       20,392,058.38               29,110,722.69 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                    单位：人民币元                                  本期            上年度可比期间          项目              2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2023 债券投资收益——利息收入                    25,419,750.36        28,246,972.34 债券投资收益——买卖债券（债转                    664,099.03           290,264.32 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                             -                         - 债券投资收益——申购差价收入                             -                         - 合计                             26,083,849.39             28,537,236.66                                                          单位：人民币元                          本期                          上年度可比期间       项目       2024 年 01 月 01 日至 2024              2023 年 01 月 01 日至                     年 12 月 31 日                     2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑        2,342,655,625.33                 7,131,748,831.52 付）成交总额                         第 34页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 减：卖出债券（债转股及债券到          2,334,654,199.65    7,131,119,805.56 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                    7,337,260.67          338,761.64 减：交易费用                             65.98                   - 买卖债券差价收入                      664,099.03          290,264.32 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。 本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。                     第 35页，共 59页                                         长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                          单位：人民币元                               本期                    上年度可比期间        项目           2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                           年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 审计费用                               70,000.00                  70,000.00 信息披露费                             120,000.00                 120,000.00 证券出借违约金                                    -                          - 汇划手续费                              53,297.41                  63,149.67 账户维护费                              37,200.00                  36,880.00 合计                                280,497.41                 290,029.67    截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。    截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。            关联方名称            与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司       基金管理人 中国证券登记结算有限责任公司         基金托管人、注册登记机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人母公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                     金额单位：人民币元                          第 36页，共 59页                                          长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                          本期                      上年度可比期间                         月 31 日                      月 31 日  关联方名称                成交金额          占当期债券回         成交金额        占当期债券回                              购成交总额的                     购成交总额的                                 比例                         比例 长江证券        219,800,000.00        100.00% 3,000,000.00       100.00% 本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。                                                           单位：人民币元                                本期                    上年度可比期间        项目            2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                            年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                     22,611,877.02              25,789,394.25 管理费 其中：应支付销售机构的客       11,277,854.46    12,855,682.89 户维护费     应支付基金管理人       11,334,022.56    12,933,711.36 的净管理费 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 若按 0.90%的管理费计算的当日 7 日年化暂估收益率小于或等于中国人民银行最新公布 的活期存款利率（税后）的 2 倍，基金管理人于当日将本基金的管理费下调为 0.25%， 以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险。至上述情况消除当 日，基金管理人恢复按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提管理费。 （2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。                           第 37页，共 59页                                        长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                         单位：人民币元                              本期                    上年度可比期间        项目          2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的                    1,256,215.34               1,432,744.23 托管费 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。                                                        单位：人民币元                                     本期   获得销售服务费的各关联方名称    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                       当期发生的基金应支付的销售服务费 长江证券                                       6,281,077.13          合计                                6,281,077.13                                上年度可比期间   获得销售服务费的各关联方名称    2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日                       当期发生的基金应支付的销售服务费 长江证券                                       7,005,725.08          合计                                7,005,725.08 注：（1）本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 （2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。                         第 38页，共 59页                                         长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定 期限费率的证券出借业务的情况。 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场 化期限费率的证券出借业务的情况。 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。                                                    单位：人民币元                      本期                     上年度可比期间   关联方名称                     月 31 日                      月 31 日           期末余额         当期利息收入         期末余额         当期利息收入 中国证券登记结算 158,537.01        25,785.19 73,860.81       1,632,969.62 有限责任公司 注：上述银行存款由基金托管人中国证券登记结算有限责任公司保管，按约定利率计息。 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。                           第 39页，共 59页                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    无。                                                         单位：人民币元 已按再投资形式          直接通过应付赎 应付利润本 本期利润分配                                                              备注  转实收基金            回款转出金额        年变动           合计 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 100,073,325.86 元，是以如下债券作为质押：                                                   金额单位：人民币元 债券代码       债券名称       回购到期日        期末估值单      数量（张） 期末估值总额                                    价 合计                                            1,053,000 107,774,810.98    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交 易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，无质押券。                              第 40页，共 59页                                      长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的 证券。    本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保 证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。    本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事 会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业 务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责 由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投 资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会 报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置 有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                        第 41页，共 59页                                         长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                           单位：人民币元      短期信用评级         本期末                 上年度末 A-1                               -                    - A-1 以下                            -                    - 未评级                  101,258,432.11       203,442,684.05        合计            101,258,432.11       203,442,684.05 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有 的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的政策性金融债和短期融资券。                                                      单位：人民币元     短期信用评级                本期末                      上年度末 A-1                             -                                 - A-1 以下                          -                                 - 未评级              1,402,438,386.02                    784,971,577.11      合计          1,402,438,386.02                    784,971,577.11 注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                           单位：人民币元      长期信用评级         本期末                 上年度末 AAA                               -                  - AAA 以下                            -                  - 未评级                  122,677,527.39                  -        合计            122,677,527.39                  - 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有 的未评级的债券包括债券期限在一年以上的政策性金融债。    流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。    本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开 放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带                        第 42页，共 59页                                     长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合 资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风 险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与 之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。    本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。 当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间 回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。    本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                       第 43页，共 59页                                               长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                                            单位：人民币元 本 期 末 年       以内          个月            -1 年          以                                              年 月 日 资 产 货    3,649,714. 50,331,056.0 704,345,756.    -   -         - 758,326,527. 币            02            8           91                              01 资 金 交             - 1,047,469,66 578,904,679.    -   -         - 1,626,374,34 易                       5.72           80                            5.52 性 金 融 资 产 买    632,670,58            -             -   -   -         - 632,670,589. 入          9.00                                                        00 返 售 金 融 资 产 资    636,320,30 1,097,800,72 1,283,250,43    -   -         - 3,017,371,46 产          3.02         1.80         6.71                            1.53 总 计 负 债 卖    100,073,32            -             -   -   -         - 100,073,325. 出          5.86                                                        86 回 购 金 融                                第 44页，共 59页                                            长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 资 产 款 应            -           -             -   -   -   2,408,305 2,408,305.54 付                                                        .54 管 理 人 报 酬 应            -           -             -   -   -   133,794.7   133,794.74 付                                                          4 托 管 费 应            -           -             -   -   -   668,973.7   668,973.77 付                                                          7 销 售 服 务 费 应            -           -             -   -   -      484.69       484.69 交 税 费 应            -           -             -   -   -   316,783.4   316,783.40 付                                                          0 利 润 其            -           -             -   -   -   252,355.4   252,355.40 他                                                          0 负 债 负   100,073,32           -             -   -   -   3,780,697 103,854,023. 债         5.86                                           .54           40 总 计 利   536,246,97 1,097,800,72 1,283,250,43   -   -   -3,780,69 2,913,517,43 率         7.16         1.80         6.71                7.54         8.13 敏 感 度 缺                              第 45页，共 59页                                              长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 口 上 年 度 末         以内          个月           -1 年          以 年                                           年                                                上 月 日 资 产 货    304,906,15 543,372,607. 250,490,638.   -   -          - 1,098,769,40 币          8.84           93           65                            5.42 资 金 交    149,824,90 401,130,363. 437,458,987.   -   -          - 988,414,261. 易          9.89           42           85                              16 性 金 融 资 产 资    454,731,06 944,502,971. 687,949,626.   -   -          - 2,087,183,66 产          8.73           35           50                            6.58 总 计 负 债 卖    203,136,54           -             -   -   -          - 203,136,548. 出          8.78                                                        78 回 购 金 融 资 产 款 应             -           -             -   -   -   1,697,063 1,697,063.51 付                                                         .51 管 理                               第 46页，共 59页                                          长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 人 报 酬 应          -            -            - - - 94,281.30    94,281.30 付 托 管 费 应          -            -            - - - 471,406.5   471,406.53 付                                                  3 销 售 服 务 费 应          -            -            - - - 331,567.9   331,567.96 付                                                  6 利 润 其          -            -            - - - 228,048.8   228,048.81 他                                                  1 负 债 负 203,136,54            -            - - - 2,822,368 205,958,916. 债       8.78                                     .11           89 总 计 利 251,594,51 944,502,971. 687,949,626. - - -2,822,36 1,881,224,74 率       9.95           35           50          8.11         9.69 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。              该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况              该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 除利率    假设              之外的其他市场变量保持不变              该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管                            第 47页，共 59页                                        长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告           理活动           银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利           率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允           价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款           的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响                          对资产负债表日基金资产净值的影响金额                                   （单位：人民币元）            相关风险变量的变动                               本期末              上年度末   分析           市场利率上升 25 个基点      -1,199,742.86        -668,298.53           市场利率下降 25 个基点       1,199,742.86         668,298.53    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行 间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。    公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：    第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价；    第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值；    第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                     单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层                 本期末                   上年度末      次                  2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 第一层次                                      -                      - 第二层次                       1,626,374,345.52         988,414,261.16                          第 48页，共 59页                                     长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 第三层次                                   -                     -          合计             1,626,374,345.52        988,414,261.16      本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。      不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负 债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。                      §8 投资组合报告                                              金额单位：人民币元 序号          项目               金额            占基金总资产的比例(%)       其中：债券            1,626,374,345.52             53.90           资产支持证券                      -                      -       其中：买断式回购的买入返                    -                      -       售金融资产                       第 49页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                                        金额单位：人民币元  序号         项目                    占基金资产净值比例(%)       其中：买断式回购融资                                  -  序号            项目                 金额        占基金资产净值比例                                                 (%)       其中：买断式回购融资                        -              - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场） 可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。               项目                              天数 报告期末投资组合平均剩余期限                                         89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                     116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                      49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。                    各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号         平均剩余期限                       值的比例(%)       值的比例(%)       其中：剩余存续期超过                  -            -       其中：剩余存续期超过                  -            -                     第 50页，共 59页                                               长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告          其中：剩余存续期超过                                -                 -          其中：剩余存续期超过                                -                 -          其中：剩余存续期超过                                -                 -                合计                             103.36              3.43 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。                                                          金额单位：人民币元 序号                债券品种             按实际利率计算的            占基金资产净值比例(%)                                       账面价值            其中：政策性金融债                213,877,681.28                7.34            动利率债券 细                                                        金额单位：人民币元                                              按实际利率计算 占基金资产净  序号         债券代码       债券名称      债券数量(张)                                                的账面价值        值比例(%)                                 第 51页，共 59页                                              长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                   行 CD031                   行 CD009                   行 CD026                   行 CD029                   行 CD110                   行 CD275                   行 CD166                   商银行                   CD111             项目                                           偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                        0 报告期内偏离度的最高值                                                    0.0633% 报告期内偏离度的最低值                                                   -0.0110% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                         0.0246% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 本基金本报告期末未持有资产支持证券。                              第 52页，共 59页                                         长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告   本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具 的暂估收益。 被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款。   本基金投资的前十名证券的发行主体之一桂林银行股份有限公司在报告编制日前 一年内被国家金融监督管理总局桂林监管分局处以罚款。   本基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。                                                      单位：人民币元 序号                名称                            金额   由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额持有人信息                                                       份额单位：份                                     持有人结构         户均持有 持有人户                     机构投资者                   个人投资者         的基金份 数（户）                 持有份额       占总份额        持有份额         占总份额比           额                                  比例                        例                           第 53页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告  序号     持有人类别   持有份额（份）        占总份额比例 注：持有份额占总份额比例的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。      项目           持有份额总数（份）              占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员                        0                    0% 持有本基金         项目                 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部                                       0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金                                          0                  §10 开放式基金份额变动                                          单位：份 基金合同生效日（2022 年 07 月 19 日）基金份额总额  4,507,158,045.67 本报告期期初基金份额总额                     1,881,224,749.69 本报告期基金总申购份额                     63,481,492,976.09 减：本报告期基金总赎回份额                   62,449,200,287.65 本报告期期末基金份额总额                     2,913,517,438.13 注：上述“基金总申购份额”含红利再投、转换入份额，“基金总赎回份额”含转换出 份额。                     第 54页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告                    §11 重大事件揭示   本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 杨忠先生；杨忠先生不再担任公司总经理，并同时代任公司总经理职务； 长杨忠先生不再代任总经理职务；   本报告期内无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与基金管理人、基 金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。   本基金本报告期内未改变投资策略。   本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 伙）提供审计服务，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。                     第 55页，共 59页                                    长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。                                          金额单位：人民币元                股票交易                应支付该券商的佣金         交易单 券商名称             占当期股票成                 占当期佣金    备注         元数量成交金额                    佣金                  交总额的比例                 总量的比例 长江证券     2     -       -              -      - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好，经营行为规范； （2）具备较强的合规风控能力； （3）具备较强的交易服务能力； （4）具有较强的研究服务能力。 与确定选用交易单元的证券公司签订交易单元租用协议。                                                金额单位：人民币元               债券交易                        债券回购交易 券商名称             占当期债券成交                         占当期债券回购          成交金额                      成交金额                   总额的比例                          成交总额的比例 长江证券           -        -         219,800,000.00     100.00% 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 序号                公告事项         法定披露方式            法定披露日期        长江证券（上海）资产管理有限公司旗下        部分基金 2023 年第四季度报告提示性公告        长江货币管家货币市场基金 2023 年第四季        度报告                     第 56页，共 59页                                   长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      董事长变更的公告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      高级管理人员变更的公告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      高级管理人员变更的公告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      公司法定代表人变更的公告      长江货币管家货币市场基金 2023 年年度报      告      长江证券（上海）资产管理有限公司旗下      部分基金 2023 年年度报告提示性公告      长江证券（上海）资产管理有限公司旗下      部分基金 2024 年第一季度报告提示性公告      长江货币管家货币市场基金 2024 年第一季      度报告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      的公告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      谨防虚假网站的重要提示      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      公司董事变更的公告      长江货币管家货币市场基金基金产品资料      概要更新      长江货币管家货币市场基金招募说明书      （更新）（2024 年 05 月 31 日更新）      长江货币管家货币市场基金 2024 年第二季      度报告      长江证券（上海）资产管理有限公司旗下      部分基金 2024 年第二季度报告提示性公告      长江证券（上海）资产管理有限公司关于      办公地址变更的公告      长江货币管家货币市场基金 2024 年中期报      告                     第 57页，共 59页                                    长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告       部分基金 2024 年中期报告提示性公告       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       提醒投资者谨防虚假 APP 诈骗的风险提示       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       高级管理人员变更的公告       长江货币管家货币市场基金基金经理变更       公告       长江货币管家货币市场基金基金产品资料       概要更新       长江货币管家货币市场基金招募说明书       （更新）（2024 年 10 月 14 日更新）       长江证券（上海）资产管理有限公司旗下       全部基金 2024 年第三季度报告提示性公告       长江货币管家货币市场基金 2024 年第三季       度报告       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       关闭公司网上交易平台的公告       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       关闭公司网上交易平台的提示性公告       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       住所变更的公告       长江证券（上海）资产管理有限公司关于       告 批复                      第 58页，共 59页                                       长江货币管家货币市场基金 2024 年年度报告    存放地点为基金管理人办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19 层。    投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为 www.cjzcgl.com。                                   长江证券（上海）资产管理有限公司                                            二〇二五年三月三十一日                         第 59页，共 59页